学术论文

[1]我国股指期货和现货市场隔夜信息、午间信息的因果效应分析[J].数理统计与管理,2019,38(04):719-731.

[2]股票市场的价格发现在开、闭市期间存在差异吗?——来自我国股指期货与现货市场的证据[J].南京财经大学学报,2019(01):36-47.

[3]期货市场价格发现研究的文献评述及模型对比分析[J].经济研究参考,2018(01):49-55.

[4]价格发现能力的变化及其解释——来自AH交叉上市股票的证据[J].数理统计与管理,2018,37(03):554-570.

[5]资本充足率监管对银行稳健性的非线性影响——基于面板门槛模型的分析[J].中南财经政法大学学报,2016(03):60-70.

[6]我国信贷规模、资产价格波动与银行脆弱性——基于有向无环图的应用研究[J].当代经济科学,2015,37(05):22-31+124-125.

[7]金融创新提升了银行脆弱性吗?——基于中美两国的比较分析[J].中央财经大学学报,2015(08):27-36.

[8]人民币汇率的均值回复过程与局部非平稳性——基于SETAR模型的实证研究[J].上海经济研究,2014(09):19-30.

[9]东部12省市地区能源消费与GDP关系研究——基于异质性面板模型[J].中国物价,2014(02):54-56+64.

[10]几个条件独立性检验统计量的构造与比较分析[J].数量经济技术经济研究,2014,31(02):137-147.

[11]基于货币经济宏观模型的有效需求与经济波动分析[J].现代财经(天津财经大学学报),2014,34(01):3-13+39.

[12]国内外结构性失业研究文献述评[J].当代经济,2011(02):152-153.

[13]零售商主导的短生命周期产品供应链订货策略[J].管理科学学报,2009,12(04):83-93.

[14]基于短生命周期产品的供应链订货策略的博弈研究[J].管理工程学报,2007(03):44-48+78.

学术著作

门限自回归模型的平稳性理论.经济科学出版社,2019.05.

主持和参与主要的科研项目

[1]基于因果视角的金融网络系统性风险溢出效应测度研究（教育部人文社会科学研究，2018.06-2020.12）

[2]股指期货市场的价格发现效率及其非线性动态过程研究（山西省高等学校哲学社科研究一般项目， 2016.04-2018.04）

主要获奖

[1]获得天津市第十三次统计科学讨论会科研成果一等奖和三等奖各一项

[2]2018年获“三晋英才”青年优秀人才